Сравнение VWCE.DE с WSML.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index while WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 7.98%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и WSML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 16.75%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
WSML.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и WSML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 16.75% | 5.71% | 14.46% | 13.60% | -13.57% | 23.85% | 6.89% | 6.56% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and WSML.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between VWCE.DE and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. WSML.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
WSML.L
Сравнение VWCE.DE c WSML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | WSML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.47 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 16.53 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и WSML.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и WSML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -40.19% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.06% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.31% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -23.31% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.99% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.91% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и WSML.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.46% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.19% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 14.80% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.51% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.89% | -2.73% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и WSML.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и WSML.L
Ни VWCE.DE, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and WSML.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.
VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.35% for WSML.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и WSML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор