PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWCE.DE returned 17.85%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%3.99%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and CBUI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between VWCE.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

VWCE.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.41

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.73

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

6.92

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

26.41

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.41

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.05

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-19.48%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.34%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-19.48%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.22%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.23%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.73%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.76%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.88%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.21%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

14.21%

+1.95%

Сравнение комиссий VWCE.DE и CBUI.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и CBUI.DE

Ни VWCE.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор