Сравнение VWCE.DE с BITP.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and BITP.L (CoinShares Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BITP.L is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. VWCE.DE is passively managed, while BITP.L is actively managed. Over the past year, VWCE.DE returned 26.35% vs -40.49% for BITP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for BITP.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и BITP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как BITP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BITP.L с доходностью -28.06%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
BITP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.12%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- -40.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и BITP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 4.72% |
BITP.L CoinShares Physical Bitcoin | -28.06% | -19.52% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and BITP.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. BITP.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
BITP.L
Сравнение VWCE.DE c BITP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | BITP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.81 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -1.42 | +17.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и BITP.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки BITP.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и BITP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | BITP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -51.06% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -51.06% | +44.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -49.20% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -20.81% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 29.11% | -27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и BITP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | BITP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 12.55% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 29.68% | -21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 40.23% | -28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 42.10% | -28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 42.10% | -25.94% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и BITP.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITP.L в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и BITP.L
Ни VWCE.DE, ни BITP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and BITP.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for BITP.L.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while BITP.L is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and CoinShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.98% for BITP.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и BITP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор