PortfoliosLab logo
Сравнение VWAHX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWAHX и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.12%
68.98%
VWAHX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAHX:

0.18

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VWAHX:

0.27

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VWAHX:

1.05

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VWAHX:

0.17

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VWAHX:

0.64

BND:

3.35

Индекс Язвы

VWAHX:

1.72%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VWAHX:

6.21%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VWAHX:

-17.32%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VWAHX:

-4.65%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.37% соответственно.


VWAHX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-1.99%

1 год

1.19%

5 лет

2.04%

10 лет

2.71%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWAHX и BND

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAHX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAHX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWAHX: 0.18
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWAHX: 0.27
BND: 1.89
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWAHX: 1.05
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWAHX: 0.17
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWAHX: 0.64
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.30
VWAHX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и BND

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.93%3.74%3.51%3.36%3.47%3.32%3.67%3.77%3.67%3.75%3.69%3.78%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и BND

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-7.18%
VWAHX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и BND

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
2.18%
VWAHX
BND