Сравнение VWAHX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAHX или BIV.
Основные характеристики
| VWAHX | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 1.64% |
| Дох-ть за 1 год | 10.05% | 6.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | -1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.15% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.95 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 4.11% | 5.88% |
| Макс. просадка | -17.82% | -18.94% |
| Текущая просадка | -1.77% | -8.73% |
Корреляция
Корреляция между VWAHX и BIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWAHX и BIV
С начала года, VWAHX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWAHX и BIV
VWAHX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWAHX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAHX и BIV
Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 3.53% | 3.37% | 2.86% | 3.09% | 3.36% | 3.79% | 3.69% | 3.75% | 3.69% | 3.78% | 4.12% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок VWAHX и BIV
Максимальная просадка VWAHX за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWAHX и BIV
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.