Сравнение VVSG.TO с ZDB.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both Canadian Government Bonds funds - VVSG.TO tracks the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index while ZDB.TO tracks the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 2.51% for ZDB.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у ZDB.TO с доходностью 1.53%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and ZDB.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
ZDB.TO
Сравнение VVSG.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.10 | +2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 0.90 | +15.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 2.07 | +140.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 0.58 | +5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | 0.38 | +7.20 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -18.09% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -2.79% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.21% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.22% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и ZDB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO Discount Bond (ZDB.TO) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.55% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 3.31% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 4.34% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 6.52% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 6.40% | -6.03% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и ZDB.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и ZDB.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ZDB.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VVSG.TO.
VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while ZDB.TO tracks FTSE Canada Universe Discount Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор