Сравнение VVSG.TO с TCLB.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) are both Canadian Government Bonds funds - VVSG.TO tracks the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index while TCLB.TO tracks the FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 0.09% for TCLB.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.23%/yr for TCLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и TCLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TCLB.TO с доходностью 2.72%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCLB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и TCLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 2.72% | -3.46% | -2.77% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and TCLB.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. TCLB.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
TCLB.TO
Сравнение VVSG.TO c TCLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | TCLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.01 | +2.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 0.02 | +16.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 0.03 | +142.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 0.01 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | -0.22 | +7.80 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и TCLB.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки TCLB.TO в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и TCLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -36.66% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -5.57% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.35% | +26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -24.85% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.43% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и TCLB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | TCLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.29% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 6.92% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 9.46% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 14.04% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 15.10% | -14.73% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и TCLB.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TCLB.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и TCLB.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TCLB.TO в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.24% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and TCLB.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.
VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while TCLB.TO tracks FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.23% for TCLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и TCLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор