PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVL.TO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с TINF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and TINF.TO (TD Active Global Infrastructure Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VVL.TO returned 14.06%/yr vs 12.95%/yr for TINF.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.73%/yr for TINF.TO.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у TINF.TO с доходностью 10.77%.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.68%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-0.46%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.47%
1 год
16.43%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и TINF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%22.63%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		10.77%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%

Correlation

The correlation between VVL.TO and TINF.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.51

The correlation between VVL.TO and TINF.TO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VVL.TO и TINF.TO

Секторы
VVL.TO
TINF.TO

Финансовые услуги

25.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Технологии

10.5%

-

Промышленность

9.8%
33.4%

Энергетика

9.4%
22.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.0%
44.0%

Финансовые услуги

VVL.TO
25.3%
TINF.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

VVL.TO
14.8%
TINF.TO

-

Здравоохранение

VVL.TO
10.8%
TINF.TO

-

Технологии

VVL.TO
10.5%
TINF.TO

-

Промышленность

VVL.TO
9.8%
TINF.TO
33.4%

Энергетика

VVL.TO
9.4%
TINF.TO
22.6%

Потребительский защитный сектор

VVL.TO
6.5%
TINF.TO

-

Коммуникационные услуги

VVL.TO
6.1%
TINF.TO

-

Сырьевые материалы

VVL.TO
6.0%
TINF.TO

-

Недвижимость

VVL.TO
0.9%
TINF.TO

-

Коммунальные услуги

VVL.TO
0.0%
TINF.TO
44.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с HPR.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с MEQT.TOTINF.TO с FCIN.NEO

Доходность на риск

VVL.TO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVL.TOTINF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.59

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.15

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.28

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

8.35

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVL.TO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа TINF.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVL.TOTINF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.59

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.99

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и TINF.TO

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и TINF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-13.48%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.03%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-10.23%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-13.48%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.43%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и TINF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.87%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.81%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

10.41%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

11.83%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

12.02%

+6.72%

Сравнение комиссий VVL.TO и TINF.TO

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TINF.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и TINF.TO

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TINF.TO в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.63%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and TINF.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.73% for TINF.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.73% for TINF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и TINF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор