PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VVL.TO с ONEQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с ONEQ.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and ONEQ.TO (CI Global Core Plus Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VVL.TO returned 12.35%/yr vs 12.02%/yr for ONEQ.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и ONEQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у ONEQ.TO с доходностью 15.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVL.TO имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции ONEQ.TO немного отстают с 12.02%.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
11.88%
С начала года
18.25%
1 год
32.90%
3 года*
20.95%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.35%

ONEQ.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
11.70%
С начала года
15.24%
1 год
27.66%
3 года*
20.96%
5 лет*
13.35%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и ONEQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		18.25%18.01%15.01%16.57%0.50%29.77%-3.29%13.44%-9.39%12.34%
ONEQ.TO
CI Global Core Plus Equity ETF		15.24%17.62%22.45%19.07%-10.74%21.65%8.21%22.22%-10.36%13.10%

Correlation

The correlation between VVL.TO and ONEQ.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2016 г.

0.33

The correlation between VVL.TO and ONEQ.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VVL.TO и ONEQ.TO

Секторы
VVL.TO
ONEQ.TO

Финансовые услуги

25.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.1%

Здравоохранение

10.8%
5.4%

Технологии

10.5%
30.9%

Промышленность

9.8%
9.8%

Энергетика

9.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.5%

Сырьевые материалы

6.0%
6.0%

Недвижимость

0.9%
3.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Финансовые услуги

VVL.TO
25.3%
ONEQ.TO
14.3%

Потребительский циклический сектор

VVL.TO
14.8%
ONEQ.TO
7.1%

Здравоохранение

VVL.TO
10.8%
ONEQ.TO
5.4%

Технологии

VVL.TO
10.5%
ONEQ.TO
30.9%

Промышленность

VVL.TO
9.8%
ONEQ.TO
9.8%

Энергетика

VVL.TO
9.4%
ONEQ.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

VVL.TO
6.5%
ONEQ.TO
5.2%

Коммуникационные услуги

VVL.TO
6.1%
ONEQ.TO
6.5%

Сырьевые материалы

VVL.TO
6.0%
ONEQ.TO
6.0%

Недвижимость

VVL.TO
0.9%
ONEQ.TO
3.0%

Коммунальные услуги

VVL.TO
0.0%
ONEQ.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

CI Global Core Plus Equity ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ONEQ.TO:
ONEQ.TO с VDU.TOONEQ.TO с XML.TOONEQ.TO с VVO.TOONEQ.TO с ESGG.TOONEQ.TO с GEQT.TOONEQ.TO с VMO.TOONEQ.TO с CEQT.TO

Доходность на риск

VVL.TO vs. ONEQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ.TO
Ранг доходности на риск ONEQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c ONEQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVL.TOONEQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.32

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.37

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.17

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

18.41

-3.65

VVL.TO vs. ONEQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ.TO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и ONEQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и ONEQ.TO

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.88%, что больше максимальной просадки ONEQ.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и ONEQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOONEQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.88%

-34.40%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.66%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-16.08%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-17.61%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-34.40%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.69%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и ONEQ.TO

Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOONEQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.63%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.86%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.97%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.28%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

13.90%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и ONEQ.TO

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ONEQ.TO в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ONEQ.TO
CI Global Core Plus Equity ETF		1.58%1.60%1.05%1.53%1.38%0.89%1.22%1.39%0.94%1.03%1.22%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.60%1.89%2.19%2.69%2.57%1.50%1.70%2.65%2.15%1.35%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and ONEQ.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и ONEQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор