Сравнение VVL.TO с KNGG.TO
VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and KNGG.TO (Brompton Global Cash Flow Kings ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и KNGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VVL.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
KNGG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVL.TO и KNGG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 7.88% |
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 6.72% |
Correlation
The correlation between VVL.TO and KNGG.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVL.TO vs. KNGG.TO — Ранг доходности на риск
VVL.TO
KNGG.TO
Сравнение VVL.TO c KNGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Brompton Global Cash Flow Kings ETF (KNGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVL.TO | KNGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVL.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.76 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и KNGG.TO
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки KNGG.TO в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и KNGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVL.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -3.26% | -40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.16% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и KNGG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 16.08% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.08% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.08% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и KNGG.TO
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как KNGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VVL.TO and KNGG.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Vanguard and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и KNGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор