Сравнение VVGM.DE с BBCK.DE
VVGM.DE (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF) and BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - VVGM.DE tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus while BBCK.DE tracks the Nasdaq Global Buyback Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVGM.DE returned 7.42%/yr vs 10.80%/yr for BBCK.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVGM.DE charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for BBCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности VVGM.DE и BBCK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVGM.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BBCK.DE с доходностью 7.16%.
VVGM.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам VVGM.DE и BBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.57% | 11.67% | 16.13% | 7.09% | -6.16% | 24.82% | 6.99% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -6.44% | 30.65% | 18.08% |
Correlation
The correlation between VVGM.DE and BBCK.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between VVGM.DE and BBCK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVGM.DE vs. BBCK.DE — Ранг доходности на риск
VVGM.DE
BBCK.DE
Сравнение VVGM.DE c BBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVGM.DE | BBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.97 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 14.50 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVGM.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VVGM.DE и BBCK.DE
Максимальная просадка VVGM.DE за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки BBCK.DE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVGM.DE и BBCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVGM.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -33.23% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -4.40% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -21.54% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -21.54% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | 0.00% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.61% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.51% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVGM.DE и BBCK.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VVGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVGM.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.79% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.81% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 11.63% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.39% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 18.85% | -5.13% |
Сравнение комиссий VVGM.DE и BBCK.DE
VVGM.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BBCK.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVGM.DE и BBCK.DE
VVGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVGM.DE and BBCK.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBCK.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBCK.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for VVGM.DE.
VVGM.DE tracks Morningstar Global Wide Moat Focus, while BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for VVGM.DE and 0.39% for BBCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для VVGM.DE и BBCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор