Сравнение VUTY.L с UB82.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUTY.L returned 0.80%/yr vs 0.43%/yr for UB82.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции VUTY.L превзошли акции UB82.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 0.43% соответственно.
VUTY.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.80%
UB82.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение доходности по годам VUTY.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.35% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.02% | -0.40% | 1.34% | -2.28% | -4.86% | -1.84% | 5.95% | 5.47% | 6.36% | -6.70% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and UB82.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between VUTY.L and UB82.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
UB82.L
Сравнение VUTY.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 2.94 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и UB82.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -44.55% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.86% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -7.79% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.40% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -27.42% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -21.47% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -23.84% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.99% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и UB82.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.51% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 4.38% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 5.96% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 9.43% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 10.06% | -0.66% |
Сравнение комиссий VUTY.L и UB82.L
И VUTY.L, и UB82.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и UB82.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности UB82.L в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.18% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUTY.L and UB82.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L and UB82.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор