Сравнение VUTY.L с BBLL.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, VUTY.L returned 4.55% vs 5.15% for BBLL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | 2.62% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and BBLL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between VUTY.L and BBLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
BBLL.L
Сравнение VUTY.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.77 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и BBLL.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -4.55% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -4.55% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -1.11% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -1.59% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.79% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и BBLL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.86% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.69% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.43% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 6.41% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 6.41% | +3.59% |
Сравнение комиссий VUTY.L и BBLL.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и BBLL.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and BBLL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.07% for BBLL.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор