Сравнение VUSUX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSUX или VOO.
Основные характеристики
| VUSUX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.46% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -11.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.24% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.37% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.61 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 12.34% |
| Макс. просадка | -51.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -42.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSUX и VOO составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSUX и VOO
С начала года, VUSUX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.37% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSUX и VOO
VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSUX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSUX и VOO
Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.90% | 3.42% | 3.03% | 1.97% | 2.10% | 2.63% | 2.92% | 2.74% | 2.96% | 2.99% | 2.96% | 3.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VUSUX и VOO
Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSUX и VOO
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.