PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSUX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSUX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
12.85%
VUSUX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VUSUX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VUSUX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.70% против 13.18% соответственно.


VUSUX

С начала года

-4.58%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.59%

5 лет (среднегодовая)

-7.30%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VUSUXVOO
Коэф-т Шарпа0.372.70
Коэф-т Сортино0.613.60
Коэф-т Омега1.071.50
Коэф-т Кальмара0.113.90
Коэф-т Мартина0.9217.65
Индекс Язвы5.43%1.86%
Дневная вол-ть13.54%12.19%
Макс. просадка-51.18%-33.99%
Текущая просадка-44.10%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSUX и VOO

VUSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между VUSUX и VOO составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSUX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSUX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.372.70
Коэффициент Сортино VUSUX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.613.60
Коэффициент Омега VUSUX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.50
Коэффициент Кальмара VUSUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.113.90
Коэффициент Мартина VUSUX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9217.65
VUSUX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VUSUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSUX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.70
VUSUX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSUX и VOO

Дивидендная доходность VUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.99%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%3.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VUSUX и VOO

Максимальная просадка VUSUX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.10%
-0.86%
VUSUX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VUSUX и VOO

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.10% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.99%
VUSUX
VOO