PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSD.L returned 15.21%/yr vs 12.65%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSD.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции VUSD.L превзошли акции VWRL.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.65% соответственно.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

VWRL.L

1 день
-0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.37%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%30.53%-5.54%21.66%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.60%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%26.93%-10.09%23.99%

Correlation

The correlation between VUSD.L and VWRL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.86

The correlation between VUSD.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и VWRL.L

Секторы
VUSD.L
VWRL.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Технологии

VUSD.L
35.7%
VWRL.L
29.0%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
VWRL.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
VWRL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
VWRL.L
9.4%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
VWRL.L
8.0%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
VWRL.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
VWRL.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
VWRL.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
VWRL.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VUSD.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.43

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.55

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.13

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.67

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.81

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и VWRL.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-33.11%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.11%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-16.28%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-26.74%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-33.11%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.79%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.52%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.10%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.75%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.06%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.55%

+0.70%

Сравнение комиссий VUSD.L и VWRL.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и VWRL.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VWRL.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VUSD.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while VWRL.L is Global Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор