Сравнение VUSA.DE с SPPY.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 13.66%/yr vs 14.77%/yr for SPPY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.14%.
VUSA.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
SPPY.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.90% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.77% | 6.76% | 3.21% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 12.14% | 4.43% | 32.86% | 26.94% | -14.48% | 41.13% | 8.01% | 3.47% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and SPPY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between VUSA.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
SPPY.DE
Сравнение VUSA.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.19 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 16.06 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -33.33% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -6.72% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -23.81% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -23.81% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.50% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.80% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и SPPY.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.19% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.13% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 11.78% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.46% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.52% | -0.79% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и SPPY.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VUSA.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.
VUSA.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор