Сравнение VUSA.DE с QVMP.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return while QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 16.50%/yr for QVMP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у QVMP.DE с доходностью 17.52%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 3.43% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and QVMP.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VUSA.DE and QVMP.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
QVMP.DE
Сравнение VUSA.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 5.40 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.12 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -34.10% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -3.81% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -19.88% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -19.88% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.04% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.57% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и QVMP.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.72% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.38% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.79% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.03% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.08% | -0.31% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и QVMP.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и QVMP.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QVMP.DE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор