PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с FSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с FSAKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and FSAKX (Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while FSAKX is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for FSAKX.

Доходность

Сравнение доходности VUS и FSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у FSAKX с доходностью 11.18%.

VUS

1 день
-1.62%
1 месяц
0.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSAKX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.98%
1 год
21.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и FSAKX

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		17.75%0.88%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		11.18%0.56%

Correlation

The correlation between VUS and FSAKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с SEIXVUS с ASGM
Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с VOOFSAKX с IVVFSAKX с FSKAXFSAKX с SPYFSAKX с FGJEXFSAKX с RCKSXFSAKX с SGOIX

Доходность на риск

VUS vs. FSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c FSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSFSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.66

—

VUS vs. FSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и FSAKX

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки FSAKX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и FSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSFSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-19.58%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.80%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.66%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и FSAKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSFSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

14.74%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.99%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.99%

-4.83%

Сравнение комиссий VUS и FSAKX

VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSAKX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и FSAKX

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FSAKX в 2.72%

ПозицияTTM20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		2.72%3.02%11.09%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS and FSAKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и FSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор