Сравнение VUS с ESN
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности VUS и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у ESN с доходностью 13.84%.
VUS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 17.75% | 0.88% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.84% | 0.13% |
Correlation
The correlation between VUS and ESN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. ESN — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение VUS c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и ESN
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -13.60% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.78% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.86% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 10.02% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.27% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.27% | +1.89% |
Сравнение комиссий VUS и ESN
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и ESN
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ESN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and ESN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
VUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.80% for ESN.
They also come from different issuers: Virtus and KKM Financial. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для VUS и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор