Сравнение VUKG.L с VERX.AS
VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Vanguard - VUKG.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKG.L returned 11.75%/yr vs 9.45%/yr for VERX.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKG.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VERX.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUKG.L и VERX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKG.L торгуется в GBP, в то время как VERX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VERX.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKG.L показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VERX.AS с доходностью 6.89%.
VUKG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
VERX.AS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам VUKG.L и VERX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.56% | 26.12% | 9.40% | 7.20% | 5.51% | 17.39% | -11.57% | 7.70% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 6.89% | 27.11% | 2.18% | 16.13% | -8.49% | 17.52% | 8.42% | 9.58% |
Correlation
The correlation between VUKG.L and VERX.AS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.75 |
The correlation between VUKG.L and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKG.L vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск
VUKG.L
VERX.AS
Сравнение VUKG.L c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKG.L | VERX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.69 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.07 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKG.L | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VUKG.L и VERX.AS
Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки VERX.AS в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и VERX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKG.L | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -27.31% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.11% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -14.13% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -20.33% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -1.08% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.58% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.11% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKG.L и VERX.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKG.L | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.12% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.09% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.26% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.00% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.71% | +0.42% |
Сравнение комиссий VUKG.L и VERX.AS
VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VERX.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKG.L и VERX.AS
VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUKG.L and VERX.AS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VERX.AS.
VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. Their fees differ too: 0.09% for VUKG.L and 0.10% for VERX.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и VERX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор