Сравнение VUKE.DE с VFEA.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUKE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 8.76% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and VFEA.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between VUKE.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
VFEA.DE
Сравнение VUKE.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.17 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 10.71 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VFEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -30.51% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -8.44% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -18.97% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -19.99% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.85% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.59% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.45% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.82% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 14.70% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.69% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.20% | -1.30% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и VFEA.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.
VUKE.DE is categorized as Europe Equities, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.22% for VFEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и VFEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор