Сравнение VUKE.DE с VAGF.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - VUKE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs -1.66%/yr for VAGF.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и VAGF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -0.68%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
VAGF.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 9.48% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.68% | 3.23% | 0.82% | 4.53% | -14.84% | -2.97% | 5.07% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and VAGF.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.04 |
Over the past year, VUKE.DE and VAGF.DE have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
VAGF.DE
Сравнение VUKE.DE c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.38 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 1.06 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.33 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.33 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.17 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и VAGF.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -19.57% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -3.11% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -4.45% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -18.79% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -10.73% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.99% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.13% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и VAGF.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.55% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 2.98% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.63% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 4.90% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 4.71% | +12.19% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и VAGF.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и VAGF.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and VAGF.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGF.DE.
VUKE.DE is categorized as Europe Equities, while VAGF.DE is Global Bonds. VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.10% for VAGF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор