Сравнение VUKE.DE с UB03.L
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Vanguard and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 11.51%/yr for UB03.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for UB03.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и UB03.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.DE торгуется в EUR, в то время как UB03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB03.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у UB03.L с доходностью 7.10%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
UB03.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и UB03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 7.10% | 18.86% | 15.02% | 9.34% | -0.71% | 25.21% | -16.27% | 24.80% | -10.21% | 2.89% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and UB03.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between VUKE.DE and UB03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. UB03.L — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
UB03.L
Сравнение VUKE.DE c UB03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | UB03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.29 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 8.01 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и UB03.L
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, примерно равная максимальной просадке UB03.L в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и UB03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -39.70% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.85% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -16.33% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -16.33% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.41% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.13% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.25% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и UB03.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.87% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.08% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.05% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.09% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.71% | +0.19% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и UB03.L
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UB03.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и UB03.L
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности UB03.L в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.70% | 2.92% | 3.74% | 3.61% | 3.64% | 3.10% | 3.76% | 4.13% | 4.21% | 3.23% | 3.60% | 4.15% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VUKE.DE and UB03.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for UB03.L.
Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.20% for UB03.L.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и UB03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор