PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VUIAX returned 9.32%/yr vs 18.10%/yr for VUG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.32% против 18.10% соответственно.

VUIAX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.89%
6 месяцев
7.36%
1 год
16.31%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.32%

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		7.89%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VUIAX and VUG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VUIAX and VUG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUIAX и VUG

Секторы
VUIAX
VUG

Коммунальные услуги

99.3%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.4%

Промышленность

0.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
VUG
0.9%

Энергетика

VUIAX
0.5%
VUG
0.4%

Промышленность

VUIAX
0.2%
VUG
3.6%

Сырьевые материалы

VUIAX

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

VUG
1.5%

Финансовые услуги

VUIAX

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

VUIAX

-

VUG
4.6%

Недвижимость

VUIAX

-

VUG
1.0%

Технологии

VUIAX

-

VUG
53.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VUIAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUIAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.97

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.40

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.99

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

3.34

+0.19

VUIAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и VUG

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-50.68%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-16.53%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-22.85%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-35.61%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-35.61%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-8.02%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.09%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.89%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.81%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.40%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.85%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.39%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

21.50%

-2.29%

Сравнение комиссий VUIAX и VUG

VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и VUG

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.25%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VUIAX and VUG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to VUIAX (5.25%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs VUG's -50.68%.

VUIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор