Сравнение VUDY.DE с VGWL.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUDY.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 1.44% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and VGWL.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
VGWL.DE
Сравнение VUDY.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -33.40% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.64% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.34% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 11.29% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 13.76% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 15.51% | -10.31% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и VGWL.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и VGWL.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VGWL.DE в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and VGWL.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
VUDY.DE is categorized as Government Bonds, while VGWL.DE is Global Equities. VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор