Сравнение VUCP.L с VSCA.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.L returned 1.01%/yr vs 3.66%/yr for VSCA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и VSCA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.94%.
VUCP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.70%
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.04% | -0.91% | 4.32% | 1.29% | -5.38% | -0.63% | 4.96% | 9.46% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and VSCA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between VUCP.L and VSCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
VSCA.L
Сравнение VUCP.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 3.07 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и VSCA.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VSCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -15.11% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -4.25% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -8.78% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.14% | -15.11% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -3.61% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.75% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.62% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и VSCA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.39% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.05% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 7.88% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 8.99% | +0.93% |
Сравнение комиссий VUCP.L и VSCA.L
И VUCP.L, и VSCA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и VSCA.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.85% | 4.02% | 4.73% | 3.57% | 2.79% | 1.85% | 2.36% | 2.64% | 2.58% | 2.57% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and VSCA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L and VSCA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и VSCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор