Сравнение VUCP.L с VDPA.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.L returned 1.01%/yr vs 1.82%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.82%.
VUCP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.70%
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.04% | -0.91% | 4.32% | 1.29% | -5.38% | -0.63% | 4.96% | 9.46% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and VDPA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between VUCP.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
VDPA.L
Сравнение VUCP.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 3.26 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и VDPA.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -14.91% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -5.21% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -9.13% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.14% | -13.60% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -3.15% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.69% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и VDPA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.94% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.54% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.94% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 9.16% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 10.60% | -0.68% |
Сравнение комиссий VUCP.L и VDPA.L
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и VDPA.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.85% | 4.02% | 4.73% | 3.57% | 2.79% | 1.85% | 2.36% | 2.64% | 2.58% | 2.57% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and VDPA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.L.
VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор