Сравнение VUCP.L с FLOT.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.L returned 0.76%/yr vs 4.80%/yr for FLOT.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.53%.
VUCP.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.22%
FLOT.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.10% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 0.07% | 5.63% | 11.03% | 3.09% | -2.44% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.53% | -2.30% | 8.24% | 0.74% | 13.98% | 1.55% | -2.36% | 0.22% | 7.40% | -3.86% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and FLOT.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between VUCP.L and FLOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
FLOT.L
Сравнение VUCP.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.48 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и FLOT.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -15.05%, примерно равная максимальной просадке FLOT.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -14.78% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.95% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.46% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.60% | -14.78% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.79% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.87% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.80% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и FLOT.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 5.08% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.65% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 8.85% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 9.09% | +0.17% |
Сравнение комиссий VUCP.L и FLOT.L
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и FLOT.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.11% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and FLOT.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLOT.L.
VUCP.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор