Сравнение VUBFX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUBFX или USFR.
Основные характеристики
| VUBFX | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 2.50% |
| Коэф-т Шарпа | 6.07 | 14.83 |
| Коэф-т Сортино | 11.86 | 53.53 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 12.75 |
| Коэф-т Кальмара | 31.19 | 89.99 |
| Коэф-т Мартина | 138.82 | 732.54 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.02% | 0.36% |
| Макс. просадка | -1.86% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и USFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUBFX показывает доходность 4.79%, а USFR немного ниже – 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и USFR
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUBFX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и USFR
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 5.00% | 4.05% | 1.28% | 0.53% | 1.53% | 2.57% | 2.13% | 1.41% | 0.98% | 0.49% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и USFR
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и USFR
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.