Сравнение VUBFX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VUBFX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.41% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и USFR
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. USFR — Ранг доходности на риск
VUBFX
USFR
Сравнение VUBFX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 14.37 | -9.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 42.77 | -32.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 10.64 | -7.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 103.21 | -88.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 658.56 | -593.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 14.37 | -9.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 8.63 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 3.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.57 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и USFR
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и USFR
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -1.36% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -0.18% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -0.80% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.16% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и USFR
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.19% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.29% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.41% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.81% | +0.03% |