PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUBFX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUBFX и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VUBFX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.00%
20.19%
VUBFX
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUBFX:

5.94

USFR:

15.77

Коэф-т Сортино

VUBFX:

11.13

USFR:

55.89

Коэф-т Омега

VUBFX:

3.42

USFR:

13.90

Коэф-т Кальмара

VUBFX:

28.48

USFR:

90.06

Коэф-т Мартина

VUBFX:

125.92

USFR:

766.94

Индекс Язвы

VUBFX:

0.05%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

VUBFX:

0.96%

USFR:

0.34%

Макс. просадка

VUBFX:

-1.86%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

VUBFX:

-0.10%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUBFX показывает доходность 5.33%, а USFR немного ниже – 5.23%.


VUBFX

С начала года

5.33%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.58%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

USFR

С начала года

5.23%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.35%

5 лет

2.58%

10 лет

2.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUBFX и USFR

VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
График комиссии VUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUBFX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUBFX, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.9415.77
Коэффициент Сортино VUBFX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0011.1355.89
Коэффициент Омега VUBFX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.4213.90
Коэффициент Кальмара VUBFX, с текущим значением в 28.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0028.4890.06
Коэффициент Мартина VUBFX, с текущим значением в 125.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00125.92766.94
VUBFX
USFR

Показатель коэффициента Шарпа VUBFX на текущий момент составляет 5.94, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUBFX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94
15.77
VUBFX
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUBFX и USFR

Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности USFR в 5.22%


TTM202320222021202020192018201720162015
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
5.01%4.05%1.28%0.53%1.53%2.57%2.13%1.41%0.98%0.49%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.22%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUBFX и USFR

Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
0
VUBFX
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VUBFX и USFR

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30%
0.06%
VUBFX
USFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab