PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 12.45%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.87%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.76%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и VWRL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%8.20%

Correlation

The correlation between VUAG.L and VWRL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.94

The correlation between VUAG.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и VWRL.L

Секторы
VUAG.L
VWRL.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Технологии

VUAG.L
35.7%
VWRL.L
29.0%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
VWRL.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
VWRL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
VWRL.L
9.4%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
VWRL.L
8.0%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
VWRL.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
VWRL.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
VWRL.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
VWRL.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.88

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.96

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.20

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

17.09

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.95

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и VWRL.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-24.98%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.08%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-17.48%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-17.48%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.48%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.30%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и VWRL.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.97%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.64%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.34%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

12.86%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

14.25%

+21.84%

Сравнение комиссий VUAG.L и VWRL.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и VWRL.L

VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VUAG.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while VWRL.L is Global Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор