PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.69%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%0.74%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		12.01%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.12%

Correlation

The correlation between VUAG.L and VWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VUAG.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и VWRA.L

Секторы
VUAG.L
VWRA.L

Технологии

35.7%
31.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Промышленность

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

VUAG.L
35.7%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
VWRA.L
16.0%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
VWRA.L
8.2%

Промышленность

VUAG.L
8.3%
VWRA.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
VWRA.L
4.3%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
VWRA.L
1.4%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
VWRA.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.52

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.47

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.29

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

16.52

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и VWRA.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-25.64%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.93%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-18.10%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-18.10%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.43%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.46%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и VWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.71%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.22%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.81%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.06%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

16.04%

+20.05%

Сравнение комиссий VUAG.L и VWRA.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и VWRA.L

Ни VUAG.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and VWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор