PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с VWRL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.60%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
-0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.37%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и VWRL.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.60%14.92%

Correlation

The correlation between VUAA.L and VWRL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов VUAA.L и VWRL.L

Секторы
VUAA.L
VWRL.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Технологии

VUAA.L
35.7%
VWRL.L
29.0%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
VWRL.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
VWRL.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
VWRL.L
9.4%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
VWRL.L
8.0%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
VWRL.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
VWRL.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
VWRL.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
VWRL.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.81

+1.42

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и VWRL.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-33.11%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.79%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.52%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и VWRL.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.06%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

15.55%

-3.76%

Сравнение комиссий VUAA.L и VWRL.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и VWRL.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and VWRL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while VWRL.L is Global Equities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор