PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SPES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с SPES.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SPES.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SPES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как SPES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAA.L показывает доходность 9.14%, а SPES.L немного выше – 9.39%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPES.L

1 день
0.49%
1 месяц
2.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.05%
1 год
20.19%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SPES.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		9.39%9.39%

Correlation

The correlation between VUAA.L and SPES.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов VUAA.L и SPES.L

Секторы
VUAA.L
SPES.L

Технологии

35.7%
20.1%

Финансовые услуги

11.6%
14.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
11.2%

Промышленность

8.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
5.8%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

VUAA.L
35.7%
SPES.L
20.1%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
SPES.L
14.2%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
SPES.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
SPES.L
9.9%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
SPES.L
11.2%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
SPES.L
14.1%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
SPES.L
6.5%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
SPES.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
SPES.L
5.8%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
SPES.L
6.2%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
SPES.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.LSPES.L с IMSU.LSPES.L с IUES.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. SPES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LSPES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.69

+1.53

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SPES.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки SPES.L в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SPES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LSPES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-21.53%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-5.21%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SPES.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LSPES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.28%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.49%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.19%

-4.40%

Сравнение комиссий VUAA.L и SPES.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPES.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SPES.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.27%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and SPES.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.20% for SPES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SPES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор