PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с SPEP.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 12.83%/yr vs 13.96%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 8.50%.

VUAA.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.54%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
0.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.70%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		7.55%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%37.61%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		8.50%18.23%24.50%27.88%-18.15%32.81%28.73%

Correlation

The correlation between VUAA.L and SPEP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.92

The correlation between VUAA.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAA.L и SPEP.L

Секторы
VUAA.L
SPEP.L

Технологии

39.1%
38.0%

Финансовые услуги

10.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.0%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

VUAA.L
39.1%
SPEP.L
38.0%

Финансовые услуги

VUAA.L
10.9%
SPEP.L
12.3%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
10.7%
SPEP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
9.9%
SPEP.L
5.0%

Здравоохранение

VUAA.L
8.3%
SPEP.L
10.6%

Промышленность

VUAA.L
7.8%
SPEP.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.5%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

VUAA.L
3.1%
SPEP.L
2.7%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.1%
SPEP.L
1.4%

Недвижимость

VUAA.L
1.8%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.7%
SPEP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

VUAA.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.24

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.28

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.82

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

12.34

-1.64

VUAA.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SPEP.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-24.86%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.08%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.39%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-24.86%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.94%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.68%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SPEP.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.84% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.56%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.43%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.00%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.15%

-4.37%

Сравнение комиссий VUAA.L и SPEP.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SPEP.L

Ни VUAA.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and SPEP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор