PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с SGLP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 17.41%/yr for SGLP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -2.23%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

SGLP.L

1 день
2.69%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.73%
1 год
23.21%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SGLP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		-2.23%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%17.52%

Correlation

The correlation between VUAA.L and SGLP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.05

Over the past year, VUAA.L and SGLP.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с GSSRX

Доходность на риск

VUAA.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.97

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.36

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.05

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

3.19

+9.27

VUAA.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SGLP.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SGLP.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SGLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-66.38%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-22.75%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-22.75%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-22.75%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-20.68%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-39.76%

+34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.49%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.18%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

21.60%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

24.75%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

22.64%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.77%

-0.96%

Сравнение комиссий VUAA.L и SGLP.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SGLP.L

Ни VUAA.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and SGLP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while SGLP.L is Gold. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор