PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с IUSA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while IUSA.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 10.40%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.32%
3 года*
22.50%
5 лет*
14.11%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и IUSA.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.41%15.84%

Correlation

The correlation between VUAA.L and IUSA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VUAA.L и IUSA.L

Секторы
VUAA.L
IUSA.L

Технологии

35.7%
38.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

VUAA.L
35.7%
IUSA.L
38.2%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
IUSA.L
11.1%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
IUSA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
IUSA.L
10.0%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
IUSA.L
8.3%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
IUSA.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
IUSA.L
4.7%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
IUSA.L
3.2%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
IUSA.L
2.2%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
IUSA.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
IUSA.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVVIUSA.L с I500.DE

Доходность на риск

VUAA.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.61

+1.61

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и IUSA.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-54.80%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.66%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и IUSA.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.04%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.67%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.16%

-4.37%

Сравнение комиссий VUAA.L и IUSA.L

И VUAA.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и IUSA.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUAA.L and IUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L and IUSA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while IUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор