Сравнение VUAA.L с IBTM.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs -1.11%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.L торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.89%.
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам VUAA.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.89% | 8.50% | -0.23% | 2.90% | -14.92% | -2.66% | 9.27% | 5.54% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and IBTM.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.16 |
The correlation between VUAA.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
IBTM.L
Сравнение VUAA.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.79 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 2.26 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и IBTM.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -53.26% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -4.18% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -7.61% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -21.13% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -20.74% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -29.38% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.46% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и IBTM.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.97% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 4.20% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 5.76% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 8.51% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 7.83% | +9.98% |
Сравнение комиссий VUAA.L и IBTM.L
И VUAA.L, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и IBTM.L
VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and IBTM.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L and IBTM.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VUAA.L is categorized as S&P 500, while IBTM.L is Government Bonds. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор