Сравнение VUAA.DE с VGWL.DE
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.77%/yr vs 12.28%/yr for VGWL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
VUAA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.41% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 3.22% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and VGWL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between VUAA.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
VGWL.DE
Сравнение VUAA.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAA.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.99 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 16.38 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.77 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.40% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -6.57% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -21.04% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -21.04% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.64% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.34% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.61% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и VGWL.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.02% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.13% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.29% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.76% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.51% | +2.08% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и VGWL.DE
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и VGWL.DE
VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUAA.DE and VGWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
VUAA.DE is categorized as S&P 500, while VGWL.DE is Global Equities. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор