Сравнение VUAA.DE с IUSQ.DE
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.61%/yr vs 12.29%/yr for IUSQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 13.19%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 13.19% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.96% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and IUSQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between VUAA.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
IUSQ.DE
Сравнение VUAA.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.32 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 17.73 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.60% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -6.48% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -21.25% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -21.25% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.08% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.18% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.58% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и IUSQ.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеют волатильность 3.33% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.43% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.61% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.72% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 13.98% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.04% | +2.57% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и IUSQ.DE
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и IUSQ.DE
Ни VUAA.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VUAA.DE and IUSQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
VUAA.DE is categorized as S&P 500, while IUSQ.DE is Global Equities. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор