PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.DE с ESIN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.30%/yr vs 12.55%/yr for ESIN.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 7.79%.

VUAA.DE

1 день
1.54%
1 месяц
0.07%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.90%
3 года*
18.05%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—

ESIN.DE

1 день
1.95%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.29%
1 год
16.60%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		9.96%4.69%32.69%22.51%-14.29%25.27%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		7.79%25.25%14.45%27.14%-16.98%13.36%

Correlation

The correlation between VUAA.DE and ESIN.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.63

The correlation between VUAA.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

VUAA.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.DEESIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.78

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.28

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.18

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

4.25

+8.19

VUAA.DE vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ESIN.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и ESIN.DE

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и ESIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.DEESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-29.11%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-13.17%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-18.28%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-29.11%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.59%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.29%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.66%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и ESIN.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.DEESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.24%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

16.70%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

19.84%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

18.95%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.87%

-1.26%

Сравнение комиссий VUAA.DE и ESIN.DE

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESIN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и ESIN.DE

Ни VUAA.DE, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%1.09%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.DE and ESIN.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.

VUAA.DE is categorized as S&P 500, while ESIN.DE is Industrials Equities. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.18% for ESIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и ESIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор