Сравнение VTWO с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
VTWO и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или IWB.
Основные характеристики
| VTWO | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.88% | 6.88% |
| Дох-ть за 1 год | 16.08% | 25.29% |
| Дох-ть за 3 года | -3.20% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 13.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 11.94% |
| Макс. просадка | -41.19% | -55.38% |
| Current Drawdown | -14.99% | -3.00% |
Корреляция
Корреляция между VTWO и IWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и IWB
С начала года, VTWO показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 7.48% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и IWB
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWO c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и IWB
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IWB в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.41% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.25% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и IWB
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и IWB
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.