Сравнение VTWO с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
VTWO и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.41% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.88% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
IWB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и IWB
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWO vs. IWB — Ранг доходности на риск
VTWO
IWB
Сравнение VTWO c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.95 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и IWB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и IWB
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и IWB
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -55.38% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -8.86% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -25.20% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -34.60% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.40% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -10.92% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.61% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и IWB
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.32% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.58% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 18.34% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 17.10% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.12% | +4.92% |