Сравнение VTWNX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.31% против 8.91% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VXUS
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VTWNX
VXUS
Сравнение VTWNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.26 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.42 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.37 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VXUS
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VXUS
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -35.97% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -11.27% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -29.44% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -35.97% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.33% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -8.29% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.91% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 8.31% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 11.50% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 17.19% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 15.82% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 17.09% | -8.83% |