PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTWNXVXUS
Дох-ть с нач. г.8.88%8.78%
Дох-ть за 1 год17.22%19.96%
Дох-ть за 3 года1.52%1.20%
Дох-ть за 5 лет5.54%5.76%
Дох-ть за 10 лет5.77%5.11%
Коэф-т Шарпа1.611.53
Коэф-т Сортино2.362.18
Коэф-т Омега1.471.27
Коэф-т Кальмара1.531.35
Коэф-т Мартина5.329.08
Индекс Язвы3.10%2.17%
Дневная вол-ть10.23%12.84%
Макс. просадка-42.16%-35.97%
Текущая просадка-0.44%-5.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и VXUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VXUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWNX показывает доходность 8.88%, а VXUS немного ниже – 8.78%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.77% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
2.89%
VTWNX
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VXUS

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.32
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.08

Сравнение коэффициента Шарпа VTWNX и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.53
VTWNX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VXUS

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VXUS в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.70%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VXUS

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-5.08%
VTWNX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
4.01%
VTWNX
VXUS