Сравнение VTWNX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.41% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и PRWCX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
VTWNX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
VTWNX
PRWCX
Сравнение VTWNX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.27 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.70 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.90 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и PRWCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и PRWCX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и PRWCX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -41.77% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.80% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -17.07% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -26.86% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -4.47% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.34% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.64% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и PRWCX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.64% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 9.78% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 13.57% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 13.24% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 12.98% | -4.71% |