Сравнение VTWNX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или PRWCX.
Основные характеристики
| VTWNX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.18% | 13.95% |
| Дох-ть за 1 год | 15.89% | 22.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.32% | 6.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 11.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 10.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 24.59 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 7.64% |
| Макс. просадка | -42.16% | -41.77% |
| Текущая просадка | -1.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и PRWCX
С начала года, VTWNX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и PRWCX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWNX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и PRWCX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PRWCX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.71% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.85% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и PRWCX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и PRWCX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.25%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.