PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
7.54%
VTWNX
PRWCX

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.64% соответственно.


VTWNX

С начала года

7.99%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

4.83%

1 год

13.28%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

5.61%

PRWCX

С начала года

13.54%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

6.83%

1 год

19.29%

5 лет (среднегодовая)

11.29%

10 лет (среднегодовая)

10.64%

Основные характеристики


VTWNXPRWCX
Коэф-т Шарпа1.302.56
Коэф-т Сортино1.923.53
Коэф-т Омега1.371.48
Коэф-т Кальмара1.565.79
Коэф-т Мартина4.2420.33
Индекс Язвы3.10%0.95%
Дневная вол-ть10.13%7.55%
Макс. просадка-42.16%-41.77%
Текущая просадка-1.26%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и PRWCX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTWNX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.56
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.923.53
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.48
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.565.79
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2420.33
VTWNX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.56
VTWNX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и PRWCX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PRWCX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.86%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и PRWCX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.13%
VTWNX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и PRWCX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.41%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
2.65%
VTWNX
PRWCX