Сравнение VTUIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VTUIX управляется Vontobel. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTUIX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VTUIX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VTUIX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%.
VTUIX
15.26%
0.00%
7.89%
18.56%
13.95%
N/A
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| VTUIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 11.09% |
| Макс. просадка | -32.89% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTUIX и SCHD
VTUIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между VTUIX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTUIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTUIX и SCHD
Дивидендная доходность VTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTUIX Vontobel U.S. Equity Institutional Fund | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.36% | 0.29% | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTUIX и SCHD
Максимальная просадка VTUIX за все время составила -32.89%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTUIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTUIX и SCHD
Текущая волатильность для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.