PortfoliosLab logo
Сравнение VTUIX с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTUIX и QUAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VTUIX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
139.95%
129.16%
VTUIX
QUAL

Основные характеристики

Доходность по периодам


VTUIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-3.78%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

-5.70%

1 год

6.72%

5 лет

14.77%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTUIX и QUAL

VTUIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTUIX и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTUIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTUIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTUIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTUIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTUIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTUIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTUIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTUIX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.46
0.47
VTUIX
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTUIX и QUAL

VTUIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTUIX
Vontobel U.S. Equity Institutional Fund
0.62%0.62%0.53%0.36%0.36%0.29%0.65%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.07%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VTUIX и QUAL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.17%
-8.02%
VTUIX
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности VTUIX и QUAL

Текущая волатильность для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что VTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
10.49%
VTUIX
QUAL