Сравнение VTUIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VTUIX управляется Vontobel. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTUIX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности VTUIX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, VTUIX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.
VTUIX
15.26%
0.00%
8.01%
18.56%
13.95%
N/A
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| VTUIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.24% |
| Макс. просадка | -32.89% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTUIX и FXAIX
VTUIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между VTUIX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTUIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTUIX и FXAIX
Дивидендная доходность VTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTUIX Vontobel U.S. Equity Institutional Fund | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.36% | 0.29% | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTUIX и FXAIX
Максимальная просадка VTUIX за все время составила -32.89%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTUIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTUIX и FXAIX
Текущая волатильность для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.