Сравнение VTUIX с CUSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX).
VTUIX управляется Vontobel. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTUIX или CUSEX.
Доходность
Сравнение доходности VTUIX и CUSEX
Доходность по периодам
С начала года, VTUIX показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у CUSEX с доходностью 21.28%.
VTUIX
15.26%
0.00%
7.89%
18.56%
13.95%
N/A
CUSEX
21.28%
1.23%
10.18%
26.36%
13.25%
10.11%
Основные характеристики
| VTUIX | CUSEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 11.64% |
| Макс. просадка | -32.89% | -30.16% |
| Текущая просадка | -0.17% | -1.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTUIX и CUSEX
VTUIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CUSEX в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VTUIX и CUSEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTUIX c CUSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTUIX и CUSEX
Дивидендная доходность VTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CUSEX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTUIX Vontobel U.S. Equity Institutional Fund | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.36% | 0.29% | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 0.89% | 1.24% | 1.25% | 0.81% | 1.03% | 1.32% | 1.60% | 1.40% | 1.46% | 1.36% | 1.23% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTUIX и CUSEX
Максимальная просадка VTUIX за все время составила -32.89%, что больше максимальной просадки CUSEX в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTUIX и CUSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTUIX и CUSEX
Текущая волатильность для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) составляет 0.00%, в то время как у Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.