Сравнение VTSMX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VTSMX управляется Vanguard. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или IVW.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и IVW
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.76% соответственно.
VTSMX
23.98%
0.90%
11.70%
32.37%
14.71%
12.46%
IVW
31.88%
1.22%
13.94%
37.93%
17.22%
14.76%
Основные характеристики
| VTSMX | IVW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 11.81 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 17.01% |
| Макс. просадка | -55.38% | -57.35% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и IVW
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и IVW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и IVW
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IVW в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и IVW
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и IVW
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.25%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.