PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с SLB

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или SLB.

Корреляция

Корреляция между VTS и SLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VTS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.68%
-2.64%
VTS
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

1.59

SLB:

-0.39

Коэф-т Сортино

VTS:

2.20

SLB:

-0.38

Коэф-т Омега

VTS:

1.28

SLB:

0.95

Коэф-т Кальмара

VTS:

2.75

SLB:

-0.18

Коэф-т Мартина

VTS:

9.13

SLB:

-0.55

Индекс Язвы

VTS:

4.81%

SLB:

18.60%

Дневная вол-ть

VTS:

27.63%

SLB:

26.54%

Макс. просадка

VTS:

-18.91%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

VTS:

-3.38%

SLB:

-52.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$814.62M

SLB:

$57.73B

EPS

VTS:

$1.47

SLB:

$3.11

Цена/прибыль

VTS:

18.23

SLB:

13.25

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$186.07M

SLB:

$36.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$60.06M

SLB:

$7.39B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$116.64M

SLB:

$7.66B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 9.73%.

VTS

С начала года

6.92%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

13.68%

1 год

37.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLB

С начала года

9.73%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-2.64%

1 год

-10.91%

5 лет

5.98%

10 лет

-4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.59-0.39
Коэффициент Сортино VTS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.20-0.38
Коэффициент Омега VTS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.280.95
Коэффициент Кальмара VTS, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75-0.26
Коэффициент Мартина VTS, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.13-0.55
VTS
SLB

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SLB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59
-0.39
VTS
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и SLB

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SLB в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTS
Vitesse Energy Inc		7.76%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLB
Schlumberger Limited		2.66%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTS и SLB

Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.38%
-30.21%
VTS
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и SLB

Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 5.74%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.74%
10.44%
VTS
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab