Сравнение VTS.AX с VGS.AX
VTS.AX (Vanguard US Total Market Shares Index ETF) and VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VTS.AX tracks the Vanguard US Total Market Shares Index Index while VGS.AX tracks the Vanguard MSCI Index International Shares Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTS.AX returned 15.19%/yr vs 13.37%/yr for VGS.AX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VTS.AX и VGS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS.AX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VGS.AX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции VTS.AX превзошли акции VGS.AX по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.37% соответственно.
VTS.AX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.19%
VGS.AX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам VTS.AX и VGS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS.AX Vanguard US Total Market Shares Index ETF | 5.10% | 8.85% | 35.88% | 25.21% | -13.98% | 33.96% | 9.47% | 31.46% | 3.95% | 11.57% |
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 4.04% | 12.89% | 29.23% | 22.54% | -12.72% | 29.67% | 5.76% | 29.16% | -0.01% | 12.95% |
Correlation
The correlation between VTS.AX and VGS.AX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between VTS.AX and VGS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS.AX vs. VGS.AX — Ранг доходности на риск
VTS.AX
VGS.AX
Сравнение VTS.AX c VGS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Shares Index ETF (VTS.AX) и Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS.AX | VGS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.10 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTS.AX и VGS.AX
Максимальная просадка VTS.AX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки VGS.AX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS.AX и VGS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS.AX | VGS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -23.39% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.72% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -13.82% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -20.53% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -23.39% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.56% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.18% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.64% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS.AX и VGS.AX
Vanguard US Total Market Shares Index ETF (VTS.AX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VTS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS.AX | VGS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.88% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 9.83% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 12.42% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.93% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS.AX и VGS.AX
Дивидендная доходность VTS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VGS.AX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 0.98% | 2.49% | 1.76% | 1.82% | 1.42% | 1.75% | 2.24% | 2.42% | 2.19% | 2.25% | 3.29% | 2.35% |
VTS.AX Vanguard US Total Market Shares Index ETF | 1.08% | 1.05% | 1.02% | 1.36% | 1.53% | 1.09% | 1.38% | 1.52% | 1.66% | 1.10% | 1.57% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTS.AX and VGS.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTS.AX tracks Vanguard US Total Market Shares Index Index, while VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index.
Подберите оптимальное распределение для VTS.AX и VGS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор